Un trading "illuminato" - I vantaggi delle Bande di Bollinger

Aggiornamento: 28 apr

Quando si parla di indicatore parliamo sempre di uno strumento accessorio. Ogni indicatore fornisce una serie di informazioni in base ad un algoritmo ben preciso ed esse possono essere utili da sole ma spesso richiedono l’ausilio di altri indicatori ed informazioni.


Quando si parla di Bande di Bollinger si parla di un indicatore che fornisce molte informazioni ed indicazioni utili anche da sole.

Diciamo che in prima istanza, questo strumento, illumina il “vialetto” proprio per sua natura.



Esso infatti tende ad inglobare, all’interno delle due bande superiore ed inferiore, il prezzo per circa il 96% del tempo. Ne deriva che circa il 4% del tempo rompe le bande; questo ci permette di evidenziare dei precisi momenti nella storia del prezzo che possono diventare degni di nota.


Se osservassimo il movimento del prezzo potremmo chiaramente individuare supporti e resistenze che possono risultare interessanti ai fini operativi.

Ma unendo il movimento del prezzo alle parti che costituiscono l’indicatore si possono identificare ulteriori aree utili assolutamente di supporto durante l’analisi tecnica.


 

Delle Bande non si butta via nulla


Le Bande di Bollinger sono costituite da 3 elementi:


  • una media mobile

  • una banda superiore

  • una banda inferiore


Ognuno di questi elementi deriva da un calcolo ed esso può essere parametrizzato. La media mobile viene normalmente calcolata a 20 periodi e le bande sono solitamente due volte la deviazione standard sulla media. I periodi della media possono essere chiaramente modificati e così anche il fattore moltiplicativo della deviazione standard per estrarre le bande.



Tendenzialmente i valori di default si usano per la maggioranza delle situazioni ma dipende molto anche dalla strategia utilizzata, affiancata da tale indicatore. Comunque dobbiamo comprendere che ognuna delle parti descritte fornisce delle indicazioni del movimento del prezzo e ci può aiutare in modo determinante. Se consideriamo che il prezzo si muove tendenzialmente sempre all’interno delle bande possiamo identificare delle situazioni molto precise. Possiamo, in fase di trend, vedere che il prezzo segue perfettamente una delle due bande oppure identificare un rimbalzo o su una banda oppure sulla media mobile.


Infine, per circa il 4% del tempo, possiamo trovare delle rotture delle bande portando il prezzo fuori dai limiti dell’indicatore stesso.

 

Uniamo gli elementi


A questo punto dobbiamo elencare le aree che sono interessanti e che possono aiutarci operativamente. La situazione più importante è sicuramente quando il prezzo esce dalle bande perché si potrebbe verificare un’inversione che potrebbe dare vita ad un trend. Ma come si può evidenziare ancora di più questa situazione?



Semplicemente verificando se questa rottura avviene in prossimità di un supporto (banda inferiore) o una resistenza (banda superiore) e se una delle candele che rompono la banda rappresenta un segnale di inversione. Qui chiaramente ho unito l’indicatore ai supporti e resistenze ed ai pattern di candele.


Questa unione rafforza un eventuale segnale aumentando notevolmente il vantaggio statistico.

Anche se questo caso è il più evidente ed importante non è sicuramente l’unico.


 

Segui la banda o vai sulla media?


Un'altra situazione che può essere trovata con una frequenza rilevante è quella in cui il movimento del prezzo si appoggia alla media per un determinato periodo. Chiaramente questo avviene quando siamo in trend ed il prezzo scende o sale con decisione. Ad un certo punto rimbalza e si allontana ricercando la media che si comporta da resistenza, se arriviamo dalla banda inferiore, o viceversa da supporto. Sembra quindi che il prezzo voglia generare un trend opposto ma è spesso solo apparenza. Si genera, infatti, un rimbalzo che riporta il prezzo sulla banda e su di essa può generarsi un rimbalzo che porta il prezzo nuovamente sulla media ma questa volta in rottura ed in direzione della banda opposta.


In poche parole, il secondo rimbalzo diventa la partenza di un trend rialzista (o ribassista) verso la banda opposta.

In sostanza che si fa? Questo comportamento, che potrebbe sembrare di indecisione o potrebbe essere paragonato alla volontà del mercato di prendere la rincorsa verso un determinato target, evidenzia una serie di aree dove cercare segnali. Infatti, quando il prezzo segue la banda, potrà capitare che vada in rottura (evidenziando la prima situazione descritta) ed ovviamente qui cercheremo il o i segnali (supporti, resistenze e pattern).



Il rimbalzo verso la media diventa più importante in base a quanti segnali ce lo indicano; ma è determinante seguire il movimento per capire se ci sarà uno stop sulla media.


 

Il parametro dimenticato


Non me ne ero dimenticato, ma è un parametro che diventa assolutamente importante adesso: sto parlando della volatilità.


Osservando l’indicatore si può vedere che le bande si allontanano e si avvicinano dalla media mobile e questo dipende della volatilità dell’asset analizzato.

In prossimità di un’inversione di prezzo, generalmente le bande tendono ad allargarsi perché c’è un aumento di volatilità, mentre, in fase di lateralizzazione con poca oscillazione le bande sono molto vicine. Quindi, tornando al momento in cui troviamo un rallentamento del trend ed un possibile segnale di inversione, l’allargarsi delle bande evidenzia ancor di più questo stato. Questo aumenta il nostro vantaggio statistico in base ad i segnali raccolti quali:


  • violazione della banda

  • pattern di candele

  • aumento di volatilità

  • supporto o resistenza nelle vicinanze


Imparare ad identificare i segnali su un grafico è fondamentale per delineare degli scenari coerenti futuri con la nostra analisi.

Questo non significa che dobbiamo sempre entrare a mercato, ma possiamo anche organizzarci per delle situazioni che potrebbero verificarsi in seguito che hanno molta statistica a favore.

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