Un "coccodrillo" per non piangere - Williams Alligator

Aggiornamento: 28 apr

Quando parliamo di indicatori, dobbiamo avere molto chiaro che, analizzano il passato e, tramite un determinato algoritmo, forniscono delle informazioni su possibili scenari futuri coerenti statisticamente.



Questo concetto DEVE essere accettato e compreso.


Non parliamo di dati certi né tantomeno di previsioni da chiromanti, ma solo di indicazioni che possono altresì essere fraintese.

È fuori discussione che esistono numerosissime strategie, molte delle quali basate totalmente o anche solo in parte su uno o più indicatori.


Questo sfrutta la statistica legata al singolo o alla correlazione di più indicatori.

Quindi, è plausibile e naturale che esista una percentuale di casi in cui tali strategie generino delle indicazioni fallimentari. Quest’ultima affermazione non deve spaventare né tantomeno indurre il trader ad eliminare determinati indicatori definendoli non funzionali o poco affidabili. Semplicemente è d’uopo comprendere che ogni indicatore nasce da una statistica e deve essere utilizzato nelle situazioni nelle quali concede il giusto vantaggio statistico.



Quando parliamo di media mobile, come possiamo vedere nel grafico, parliamo di fatto di una curva di tendenza più o meno “nervosa”. Con questo intendo che mostra la tendenza di un andamento in modo più o meno reattivo in base ad i periodi utilizzati per il calcolo. Se analizzo una media mobile su 10 sessioni (periodi) avrò una curva sicuramente meno reattiva e più slegata dal grafico principale, rispetto ad una calcolata su 4 sessioni.


Ciò che è importante chiarire è che l’utilizzo di una media mobile più o meno reattiva varia non semplicemente dall’informazione che cerchiamo.

Infatti, tale parametro varia anche dall’asset finanziario sul quale viene calcolata e dal momento storico del mercato. Come mai questa differenza?


Semplicemente perché non tutti gli asset finanziari hanno storicamente lo stesso tipo di movimento e lo stesso asset può mostrare movimenti diversi in periodi temporali diversi.

Questo porta ad un utilizzo della media che si basa anche sull’analisi preventiva dell’asset in esame.



 

Media mobile sotto interrogatorio

Quali informazioni possiamo estrarre da una media mobile?


Principalmente una, e ossia, la tendenza del grafico a breve, medio e lungo termine.

Osservo un grafico, calcolo la media a 14 periodi e come risultato ho una curva che segue il grafico principale distanziandosi in prossimità dei movimenti più repentini.


Osservo anche che un’alta volatilità genera una media mobile che spesso si allontana più facilmente dal grafico.

Al contempo posso osservare una media mobile quasi appoggiata al grafico quando la volatilità è molto bassa. Per assurdo, un grafico determinato da una retta orizzontale, avrebbe una media mobile perfettamente sovrapposta al grafico stesso. Fino a qui sembra tutto facile, ma la domanda più corretta dovrebbe essere: qual è l’affidabilità di questa media nei vari range temporali. Qui la risposta immaginabile è: dipende!



Dipende dai movimenti storici dell’asset analizzando vari range temporali perché una singola media può dare un’indicazione che può rivelarsi del tutto inutile se non è chiaro il contesto nel quale la si calcola. Questo è uno dei motivi che rendono determinante la nascita dell’indicatore Williams Alligator!


 

Williams Alligator, un indicatore da usare … quando serve

Questo indicatore è composto da tre medie mobili a diversi periodi che prendono il nome dalle parti della bocca di un alligatore:


  • mascella (13 periodi)

  • denti (8 periodi)

  • labbra (5 periodi)


Chiaramente i periodi possono essere modificati, ma come può aiutarci questo indicatore? Ecco, Williams Alligator evidenzia il fatto che la media mobile aiuta l’identificazione di eventuali trend e questo indicatore in particolare è di tipo trend following.


Questo significa che aiuta ad identificare la partenza di un trend e la possibile perdita di forza con l’eventuale inversione.

Quando ci troviamo in una fase di trend le varie medie che compongono l’indicatore si ordinano dalla più veloce (meno periodi) alla più lenta (più periodi).


Quindi vedremo che la media più veloce sarà la più vicina al grafico mentre la più lenta sarà la più lontana per tutta la durata del trend.


Possiamo asserire dunque che Williams Alligator ci porta a guadagnare sempre in presenza di un trend? Assolutamente NO! Come ho spiegato, una volatilità più o meno marcata porta a movimenti della media mobile che non da indicazioni discriminanti.


In presenza di asset finanziari che attraversano un periodo di limitata volatilità e chiara direzionalità ci permette di sfruttare i trend con ottimi risultati.

A mio avviso non è un indicatore da utilizzare da solo, ma lo si può associare ad altri come, ad esempio, le Bande di Bollinger o RSI. Personalmente lo uso come indicatore accessorio per avere delle conferme a ciò che viene evidenziato dalle condizioni della strategia utilizzata.


Non ha un potere discriminante ma deve rafforzare solamente l’eventuale vantaggio statistico.

Sicuramente ci sono diversi modi con i quali può essere vantaggioso approcciarsi agli indicatori, ma non sono mai da utilizzare come sfere di cristallo. Permettono solo di evidenziare dei particolari che non sempre sono utili, ma possono facilitare la lettura del mercato. Quindi in sostanza, è importante comprendere che ogni strumento che utilizziamo nel trading deve supportarci ed illuminare la strada.


Dopodiché il trader deve trarre le proprie conclusioni unendo tutte le informazioni raccolte senza inventare o interpretare.
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